En «Murder Ballads«, Nick Cave contó con la colaboración la australiana Kylie Minogue, grabando con ella una de sus canciones más exitosas, «Where the Wild Roses Grow». Pero en el disco hay otro dueto que parece haber sido más importante para la vida de Cave, la canción «Henry Lee» grabada con PJ Harvey.

Nick Cave & The Bad Seeds – Henry Lee ft. P.J Harvey (Official HD Video)

Se rumoreaba que ambos artistas habían comenzado un romance, y parece que fue en el videoclip de esta canción donde todo comenzó. En una entrevista con The Guardian, Cave contaba que el video se hizo en una sola toma. Nada fue ensayado, excepto el sentarnos en este ‘asiento del amor’. No nos conocíamos muy bien, y esto pasaba mientras hacíamos el video. Hay una cierta incomodidad y luego es como, oh…. El entrevistador pregunta entonces, ¿O sea que estaban comenzando una relación en este video de tres minutos?, a lo que Cave responde Si, exacto.

La relación parece haber sido corta, pero lo suficientemente intensa como para convertirse en una de las mayores inspiraciones para el siguiente disco de Nick Cave and the Bad Seeds, «The Boatman’s Call«.